4 9 18 moving average

A carreira de Simon começou no National Bank of NZ (NBNZ) onde começou a trabalhar em vendas de FX Institutional antes de passar para um papel de vendas / trading na última parte de seu emprego na NBNZ. Durante seu tempo lá, ele também conseguiu seu livro de opções de estilo baunilha. Em seguida, mudou-se para Dresdner Kleinwort, onde trabalhou em uma capacidade de fazer mercado / negociação na mesa local, antes de ver a luz e sair para uma pausa dos mercados em 2007. Sua experiência de negociação FX tem sido G10 moedas com foco em commodity Moedas. Simon chefes desenvolvimento de produtos e testes no MahiFX. 20 de setembro Deixe as médias móveis orientar sua negociação Sendo uma das ferramentas técnicas mais amplamente utilizadas no mercado a média móvel (MA) precisa de pouca introdução aos comerciantes de FX experientes. Para aqueles novos para o mundo FX uma média móvel é uma ferramenta de tendência seguinte usado por chartists que ajuda a determinar a tendência subjacente por alisar dados de preços passados. Uma compreensão da aplicação das médias móveis é uma adição excelente a qualquer base de conhecimento dos comerciantes, embora sejam frequentemente sob o emprego por muitos comerciantes, talvez devido a sua simplicidade. Isso pode ser um erro caro, pois eles são uma ferramenta de timing excelente durante os mercados de tendências, ea adesão às suas regras dá aos comerciantes um método conveniente para o exercício da disciplina. Hoje eu vou discutir o método de cruzamento triplo para destacar a potência de usar múltiplas médias móveis para se engajar em tendências fortemente organizadas. Múltiplos sistemas de média móvel têm a vantagem de combinar os pontos fortes de médias móveis de curto prazo e longo prazo e tentar abordar as razões para os retornos mistos encontrados em estudos empíricos de médias móveis simples quando comparados com as estratégias de compra e manutenção evidenciadas em pesquisa de mercado de ações . Um sistema que combina médias móveis de curto e longo prazo tem como alvo uma redução nos sinais de comércio falso típicos ao usar médias móveis de curto prazo apenas, almejando uma redução do atraso nos sinais que ocorrem quando um sistema emprega somente médias móveis de longo prazo. Um dos sistemas de cruzamento triplo mais amplamente utilizados é a combinação de média móvel 4-9-18 dias popular entre os comerciantes de futuros e introduzida por R. C. Allen em seu livro 1972, como construir uma fortuna em Commodities. Hoje vou demonstrar que o sistema também pode ser eficaz quando aplicado à área de câmbio. Como utilizar o sistema de média móvel de 4-9-18 dias Uma vez que as médias móveis de curto prazo seguem o preço mais de perto (devido à média dos preços mais recentes), a média de 4 dias seguirá a tendência mais próxima, seguida, em menor grau, A média de 9 dias e depois a de 18 dias. Durante uma tendência de alta, o alinhamento adequado será, portanto, a média de 4 dias acima da média de 9 dias, que estará acima da média de 18 dias, com o alinhamento inverso aplicado durante as tendências de baixa (4 dias serão os mais baixos, A média de 18 dias). Um alerta de compra ocorre em uma tendência de baixa quando a média de 4 dias cruza acima das médias de 9 e 18 dias. A confirmação do sinal de compra é recebida quando a média de 9 dias, em seguida, cruza acima da média de 18 dias, dando-nos o nosso alinhamento média móvel desejada. Durante uma forte tendência de alta, as médias permanecerão no alinhamento correto, embora algumas inter-mesclas possam ocorrer durante consolidações e movimentos corretivos, durante os quais alguns comerciantes podem optar por lucrar ou, alternativamente, adicionar posições, dependendo de quão agressivos eles desejam negociar. Por simplicidade hoje Irsquom apenas vai se concentrar na aplicação rigorosa das regras. Alertas de venda ocorrem quando a tendência de alta reverte para a desvantagem, neste ponto a mais curta (e mais sensível) média de 4 dias vai mergulhar sob a média de 9 dias e, em seguida, 18 ndashday. A confirmação do sinal de venda ocorre quando a média mais próxima (9 dias) cai abaixo da média de 18 dias, embora alguns comerciantes possam desejar liquidar seus longos quando o primeiro dia de 4 dias cruza a média de 9 dias. A estrita adesão à regra será esperar até que a confirmação seja recebida eo alinhamento da média móvel correta esteja no lugar para evitar saídas prematuras. Vamos agora dar uma olhada em um gráfico diário para ver como nosso sistema funcionou recentemente, neste exemplo com o AUD / USD, vamos examinar o sistema usando Simple Moving Averages (SMAs). Clique na imagem para ampliar Ao olhar para o gráfico do período estudado, podemos ver que o sistema de cruzamento triplo exigia 9 negociações com a última negociação sendo aberta. Marcando o comércio final no mercado de 1.0472 (no momento da escrita, embora eu reconheça que é improvável que seja a taxa que o último comércio é cortado) e utilizando uma longa estratégia só teria produzido um lucro de 831 pips atualmente, um longo / curto A fraqueza da estratégia é, naturalmente, o potencial para largas perdas stop (máximo de 113 pips em um comércio neste período examinado) antes de as médias realinhar corretamente e acionar o sinal do comércio oposto. Em comentários técnicos subseqüentes vou olhar maneiras comerciantes podem mitigar esse risco, entretanto, incentivar os comerciantes para testar a eficácia do uso de várias estratégias de média móvel como este em suas moedas favoritas em diferentes períodos de tempo. Categorias: Sharpening suas habilidades de negociação: Médias móveis Por Jim Wyckoff De kitco kitco Eu tomo uma abordagem de caixa de ferramentas para analisar e comercializar mercados. As ferramentas mais técnicas e analíticas que tenho na minha caixa de ferramentas de negociação à minha disposição, melhor as minhas chances de sucesso na negociação. Uma das minhas ferramentas favoritas de negociação secundária é as médias móveis. Primeiro, deixe-me dar-lhe uma explicação das médias móveis e, em seguida, vou dizer-lhe como eu usá-los. As médias móveis são uma das ferramentas técnicas mais usadas. Numa média móvel simples, a mediana matemática do preço subjacente é calculada ao longo de um período de observação. Os preços (normalmente os preços de fechamento) ao longo deste período são adicionados e, em seguida, dividido pelo número total de períodos de tempo. Cada dia do período de observação recebe a mesma ponderação em médias móveis simples. Algumas médias móveis dão maior peso a preços mais recentes no período de observação. Estas são chamadas médias exponenciais ou ponderadas. Nesta característica educacional, Ill apenas discutir médias móveis simples. O tempo (o número de barras) calculado em uma média móvel é muito importante. As médias móveis com períodos de tempo mais curtos flutuam normalmente e são prováveis ​​dar mais sinais negociando. As médias móveis mais lentas usam períodos de tempo mais longos e exibem uma média móvel mais suave. As médias mais lentas, entretanto, podem ser demasiado lentas para permitir que você estabeleça uma posição longa ou curta efetivamente. As médias móveis seguem a tendência ao alisar o movimento do preço. A média móvel simples é mais comumente combinada com outras médias móveis simples para indicar comprar e vender sinais. Alguns comerciantes usam três médias móveis. Os seus comprimentos normalmente consistem em médias móveis curtas, intermediárias e de longo prazo. Um sistema comumente usado em negociação de futuros é 4-, 9, e 18-período médias móveis. Tenha em mente um intervalo de tempo pode ser carrapatos, minutos, dias, semanas ou mesmo meses. Normalmente, as médias móveis são usadas nos períodos de tempo mais curtos e não nos gráficos de barras semanais e mensais de longo prazo. Os sinais normais de compra / venda de crossover média móvel são os seguintes: Um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza de baixo para acima da média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando a média de curto prazo cruza de cima para abaixo da média de longo prazo. Outra abordagem de negociação é usar os preços de fechamento com as médias móveis. Quando o preço de fechamento está acima da média móvel, manter uma posição longa. Se o preço de fechamento cair abaixo da média móvel, liquidar qualquer posição longa e estabelecer uma posição curta. Aqui está a ressalva importante sobre o uso de médias móveis quando os mercados de futuros de negociação: Eles não funcionam bem em mercados instáveis ​​ou não tendências. Você pode desenvolver um caso severo de whiplash usando médias móveis em mercados intermédios, laterais. Por outro lado, em tendências de mercado, as médias móveis podem funcionar muito bem. Nos mercados de futuros, minhas médias móveis favoritas são as de 9 e 18 dias. Também usei as médias móveis de 4, 9 e 18 dias, ocasionalmente. Ao olhar para um gráfico de barras diário, você pode plotar diferentes médias móveis (desde que você tenha o bom software de gráficos) e imediatamente ver se eles têm trabalhado bem em fornecer sinais de compra e venda durante os últimos meses de história de preços no gráfico. Eu disse que eu gosto das médias móveis de 9 dias e 18 dias para os mercados de futuros. Para estoques individuais, eu usei (e outros veteranos bem sucedidos disseram-me que usam) a média móvel de 100 dias para determinar se uma ação é bullish ou bearish. Se o estoque está acima da média móvel de 100 dias, é otimista. Se o estoque está abaixo da média móvel de 100 dias, é de baixa. Eu também uso a média móvel de 100 dias para avaliar a saúde dos mercados de futuros de índices de ações. Um pouco mais de sábio conselho: um veterano observador do mercado me disse que os fundos de commodities (os grandes fundos de negociação que muitas vezes parecem dominar o mercado de futuros) seguem a média móvel de 40 dias muito de perto - especialmente nos futuros de grãos. Assim, se você ver um mercado que está se preparando para cruzar acima ou abaixo da média móvel de 40 dias, pode ser que os fundos poderiam se tornar mais ativos. Eu disse anteriormente que as médias móveis simples são uma ferramenta secundária na minha caixa de ferramentas de negociação. Minhas ferramentas primárias (mais importantes) são padrões gráficos básicos, linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para o Kitco News jimjimwyckoffTRIPLE MOVING AVERAGE Outro sistema de média móvel comum é o 4/9/18 Triple Moving Average. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo é também mencionado e testado em Caminho da Tartaruga. Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação. O uso da 3ª linha de média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema assim que não está sempre no mercado entretanto a 3ª linha pode ser usada de várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 deles como o gatilho de entrada de crossover e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4/9/18, você pode usar a cruz das linhas 9 e 18, mas apenas tomar posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternadamente tomar a cruz da 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se os cruzamentos de 4 dias acima do dia 9 e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se os 4 dias cruzam abaixo do dia 9 e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usando o dia 4 como um indicador de curto prazo pode reduzir whipsaws ao usar o dia 18 como o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência de longo prazo. TAMANHO DA POSIÇÃO Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base no quanto perderíamos se a posição fosse interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e riscos iguais em todos os mercados que comercializamos tão bem usar o cálculo da Volatilidade Percentual. Tomamos a quantidade que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a ser arriscada) e dividi-lo pelo valor monetário da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da nossa posição. Um exemplo é um tamanho de 25.000 contas e um risco por negociação para um risco de posição de 250. Se a distância da nossa entrada para a nossa paragem é 34,82, que iria terminar o cálculo com 250 34,82 e redondear para baixo para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo de tamanho de posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 em estoque de AAPL e um ATR de 15 dias de 17.41, nosso batente seria 34.82 para cada lado do preço de entrada 565.25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caiu para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subiu para 600,07. Este sistema leva lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as linhas de média móvel 4/9/18, uma posição longa iria sair quando a linha de 4 dias cruza abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta iria sair quando a linha de 4 dias cruza acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel existem muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. Curtis Faiths livro usa muito mais longo prazo variáveis ​​do que o 4/9/18 linhas no entanto, temos também visto combinações de 5/15/30 e 4/21/63 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-los com outros sistemas. O modo da tartaruga usa-o como um sistema a longo prazo com 150 dias, 250 dias e 350 linhas do dia. Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação usá-lo com o dia 4, 9 e 18 dias. Cópia 2017 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Contate-nos VOCÊ ASSUME TODO O RISCO ASSOCIADO A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTANCIAL. 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