Forex swap fórmula

O básico de Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2017 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes ainda mais no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo swap cambial pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio forward ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data aproximada, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data spot até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps próximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarão mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, estava realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para youputing Swap Pontos A diferença entre a taxa a termo e a taxa spot para um determinado par de moedas quando expressa em pips é normalmente conhecido como Os pontos de swap. Esses pontos são calculados usando um conceito econômico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em diferentes moedas devem igualar independentemente de quais são suas taxas de juros. Usando esta teoria, os comerciantes a termo determinam os pontos de swap de forex para qualquer data de entrega dada matematicamente, considerando o custo líquido ou benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o período de tempo englobado pela data de preço à vista ea data de remessa . Calculando os preços a termo e os pontos de swap A equação fundamental utilizada para computar as taxas de juros quando o dólar norte-americano atua como moeda-base é: Preço futuro Preço spot x (1 Ir estrangeiro) / (1Ir EUA) Contra moeda, e Ir US refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para calcular os pontos de swap, um então obtém: Swap Points Preço a Prazo - Spot Price Preço Spot x ((1 Ir Foreign) / (1Ir US) - 1) Exemplo de Swap Rollover Agora considere um exemplo prático para ilustrar como A equação de pontos de swap acima funciona no caso de calcular o valor justo de um swap de rolagem. Para fazer isso, você precisa primeiro determinar quais são as taxas de depósitos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Em seguida, você poderia usar a equação acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dólar norte-americano era a moeda base. Alternativamente, você também pode calcular o rollover pela compensação das taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um rollover tom / próximo de uma posição AUD / USD curta onde você iria rolar a posição de entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para abreviar) até o dia útil seguinte para a frente a partir daquele. A taxa de juros de curto prazo para o dólar dos EUA é apenas 0,25 e que é a moeda que foi comprado e, portanto, é realizada por muito tempo, então você vai ganhar essa taxa de juros sobre a moeda. Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é 4,5 e que é a moeda que tinha sido vendido e, portanto, é mantido curto. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda. Este redes para fora a um diferencial anualizado da taxa de interesse para o par da moeda corrente de 4.25. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo subjacente tom / próximo swap. Portanto, a taxa de rollover teórica sobre a manutenção de uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao trader o diferencial de juros anualizado de 4,25 dividido por 360, ao assumir um tom de um dia / próximo período de rollover e uma base de contagem de 30/360 dias. Em seguida, você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o tom / próximo período pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter esta quantidade da moeda corrente em pips de AUD / USD para começ um valor justo para a taxa real do rollover desde que é carregado frequentemente por corretores de varejo do forex nos pips. Por outro lado, o comerciante receberia um montante semelhante para rolar sobre uma posição longa em AUD / USD. O montante recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo forex corretores rollover lance / oferta spread. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Swap cálculo Inscrito em Dez 2006 Estado: Membro 263 Posts Qualquer pessoa pode dizer claramente me informar sobre como você calcular o swap. Eu sei que tem a ver com a diferença das taxas de juros entre as curriências, mas eu não sou 100 quanto à forma como eles calculam o número final. Apenas fora da curiosidade como distante sou eu: EURUSD. A taxa de juros Eur é 3,25 - USD taxa de juros de 5,25. Diferença -2 Agora é este -2 mulitplied pelo número de lotes que você tem aberto ou pelo lucro ou perda nível que você está em Ou faz lucro e perda não tem nada a ver com swap Por favor me ajude. Qualquer feedback é muito apreciado. Agradecimentos Juntado maio 2006 Estado: Menos qualificado Cartaz 444 Postagens Pode alguém por favor claramente me informar sobre como você calcular o swap. Eu sei que tem a ver com a diferença das taxas de juros entre as curriências, mas eu não sou 100 quanto à forma como eles calculam o número final. Apenas fora da curiosidade como distante sou eu: EURUSD. A taxa de juros Eur é 3,25 - USD taxa de juros de 5,25. Diferença -2 Agora é este -2 mulitplied pelo número de lotes que você tem aberto ou pelo lucro ou perda nível que você está em Ou faz lucro e perda não tem nada a ver com swap Por favor me ajude. Qualquer feedback é muito apreciado. Obrigado, clique no link abaixo para ver uma explicação sobre como o interesse está sendo calculado no oanda. Outros corretores podem fazer isso um pouco diferente. HTH fxtrade. oanda / fxtrade / int. Culation. shtmlExperiência a Diferença Conta Ativa Abrir uma Conta de Negociação Vivo Conta de Demonstração Experimente uma Conta de Negociação Demo Conta Ativa Abra uma Conta de Negociação Vivo Conta de Demonstração Experimente uma Conta de Negociação de Demonstração Taxas de Swap da Pepperstone Uma taxa de swap cambial é definida como um juro É ganho ou pago) para ocupar posições durante a noite em câmbio. O que é uma taxa de swap Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos na moeda vendida e recebida na moeda comprada. As taxas de swap são liberadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base na análise de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medido em um tamanho padrão de 1.0 lote (100.000 unidades base). As taxas de swap abaixo são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado. Taxas de Swap Pepperstone Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a Plataforma de Negociação Pepperstone MT4. Para ver as taxas selecione: Ver gt Market Watch Em seguida, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Símbolos Em seguida, escolha o par de moedas que você deseja verificar e selecione Properties. Forex Taxas de Swap 8211 Forex Rollover Rates O que é Rolagem ou Swap Todas as posições na Spot forex mercado tem de ser expirado às 5:00 EST todos os dias. A câmara de compensação rolarão sobre as posições abertas automaticamente em 5pm EST diário. Isso significa que as posições abertas serão trocadas (trocadas) pelas novas posições. Novamente, as novas posições expirarão na data de liquidação a seguir às 17h EST rollover. Esse processo também é conhecido como 8220omorrow, next day8221 ou simply 8220tom next8221. Quando você compra EURUSD. Significa que você paga USD para comprar Euro. Na verdade, não é você quem paga o USD e compra o Euro. É o provedor de liquidez (o banco) que faz isso por você e em nome de você. Pagam USD e recebem Euro. Quando você mantém a sua posição durante a noite eo tempo atinge o rolo ao longo do tempo que é 5pm EST, o provedor de liquidez tem que fazer o processo de rollover e as duas moedas que são trocadas durante o rollover, geralmente não são valorizados ao mesmo preço. A diferença no valor das duas moedas baseia-se na diferença das taxas de juro bancárias overnight entre as duas moedas. Quando você compra o Euro contra o USD, enquanto o Euro tem uma taxa de juros mais alta do que o USD, significa que o banco oferece uma taxa de juros mais baixa (USD) e mantém o que tem uma taxa de juros mais alta no dia-a-dia. Conseqüentemente, fazem algum dinheiro com a taxa de interesse mais elevada da moeda corrente prendem e que é porque lhe pagam algum crédito pequeno a sua conta em EST 5pm. Por outro lado, se eles mantêm uma moeda que tem uma menor taxa de juros overnight e dar a moeda que tem uma maior taxa de juros overnight, eles perdem algum dinheiro na diferença de juros e, portanto, você tem que pagar algum dinheiro pequeno como o swap. Após o rollover às 5:00 EST, você também pode notar uma pequena diferença no preço de sua posição original ea nova posição atribuída durante o rollover. Aqui está a fórmula de cálculo do rollover: Valor nominal no contrato x (taxa de juro da moeda base 8211 cotação moeda) / 365 dias por ano x taxa de moeda corrente corrente taxa de juro diária débito / crédito Você compra um lote EURUSD enquanto o preço EURUSD no momento da rolagem É 1,3700. Quanto swap você deve pagar / receber às 5pm EST EURUSD preço em 5pm EST: 1.3700 Euro taxa de juros overnight: 0.78125 USD taxa de juro overnight: 0.23700 Portanto: 100.000 x (0.78125 8211 0.23700) / 365 x 1.3700 Além disso: 100.000 x 0.54425 / 500.05 1.0883 Isso foi apenas um exemplo. Swap pode mudar diariamente. Em última análise, com o real ECN / STP corretores. É apenas o banco que calcula o swap, eo corretor não tem controle sobre ele. Em relação aos CFDs, você será cobrado pelo swap somente quando tiver uma posição longa, e você não receberá qualquer swap quando tiver uma posição curta. A razão é que quando você toma uma posição longa com um dos CFDs, o banco paga USD para comprar o CFD. Portanto, o banco dá algo que tem um interesse overnight (USD) para receber algo que não tem interesse overnight (CFD). Margem, Equilíbrio, Equidade, Margem Livre, Chamada de Margem e Parar Nível No Forex Trading Se você acha que pode, ou você acha Você não pode, você está certo. - Henry Ford